Méthodologie
v1.0.0 ·
Modèle
Les probabilités viennent d’un tirage paramétrique : chaque trade gagne avec le taux de réussite de la cellule (gain moyen R, perte moyenne 1 R), les trades sont indépendants et le nombre de trades par jour est fixe. Le mode historique du simulateur interactif utilise au contraire un bootstrap par blocs des trades importés — il n entre pas dans les tableaux précalculés.
Jour de trading et ancrage de la perte quotidienne
Le moteur simule journée par journée : chaque jour, les trades sont joués et la brèche est comparée au plancher avant le trade suivant. L’ancrage exact (balance de 00:00, équité, clôture de la veille) est celui écrit dans les tableaux de règles vérifiées, repris des pages officielles des firmes.
Grille et graine
Grille : taux de réussite de 35 % à 60 % (pas de 5), risque par trade de 0,25 % à 2 %, gain moyen 1 / 1,5 / 2 R. Chaque cellule contient 10 000 parcours Monte Carlo, avec la graine fixe 20261001 : deux exécutions produisent les mêmes chiffres à l’octet près (test automatisé).
Intervalles de confiance
Chaque probabilité porte un intervalle de confiance à 95 % de Wilson. Les marginales par phase dérivent des chaînes préfixes : P(passer la phase k) = P(chaîne de k phases) / P(chaîne de k−1 phases).
Limites
Un parcours non terminé après 730 jours simulés compte comme échec de temps — cela pénalise surtout les profils à très faible risque. Pas de slippage, pas de commissions, pas de corrélation entre trades, règles appliquées telles que vérifiées (pas de discrétion d’exécution). Les frais remboursables ne sont pas déduits du coût attendu.
Validation croisée externe
À venir : comparaison sur scénarios identiques avec un moteur open source tiers. Aucun chiffre de validation croisée n’est publié à ce jour.